Коэффициент достаточности средств втб что это

Уровень достаточности средств в ВТБ Инвестиции: что это такое, как убрать

Когда клиент ВТБ решит занять у брокера деньги или взять в долг ценные бумаги, в приложении «Мои инвестиции» появится раздел «Уровень достаточности средств».

В нем будет отображено имеется ли у клиента достаточно средств для залога под полученные активы.

В чем суть этого уровня

Когда данный показатель горит синим цветом, то можно не волноваться. Это свидетельствует о том, что залога хватает. Если же цвет желтый, то, скорее всего, потребуется увеличение средств.

Если же показатель горит красным, то появится уведомление, что залог требуется увеличить. Чтобы сделать это, надо просто пополнить счет, тогда уведомление исчезнет. Если не сделать это вовремя, то брокер имеет право на принудительную продажу активов со счета клиента.

В этом случае предупреждение тоже уберется, но ценных бумаг станет меньше.

Как рассчитывается размер гарантийных активов, которые нужны для того, чтобы открыть и сохранить открытую позицию по срочному инструменту

Для этого, чтобы обеспечить достаточный размер залога по ряду срочных инструментов, клиент обязан обеспечивать резервирование гарантийных активов на плановой позиции.

При этом сумма должна равняться стоимости зарезервированных ТС и банком под процедуру открытия и последующему удержанию открытой позиции по интересующему клиента срочному инструменту.

Важно! Обязательно следует учитывать, что в расчет также берется и комиссия, которую взимают банк и брокер за проведение регистрации сделки по открытию, а затем и закрытию позиций.

Когда клиент подает заявку на то, чтобы приобрести опцион, ему надо обеспечить резервирование премий по опционам, которая взимается с покупателя.

Чтобы узнать информацию касательно необходимых размеров гарантийного обеспечения, что резервируется для проведения сделки, можно связаться с представителем ВТЮ по телефону горячей линии – 8 (800) 100-24-24. Также можно воспользоваться системами удаленного доступа и пообщаться со специалистами в чате.

Коэффициент или уровень достаточности средств был разработан именно для того, чтобы инвесторы смогли рассчитывать и понимать, сколько средств они еще могут вложить и сколько придется добавить, чтобы провести ту или иную операцию.

Убрать данный показатель из кабинета нельзя, т.к. он необходим для проведения различных расчетов и комфортной работы инвесторов на бирже. Без него люди не смогут видеть, какими залоговыми возможностями они обладают.

Источник

У ВТБ рекордные процентные и комиссионные доходы, но резервы съели прибыль

9 ноября ВТБ опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 3 квартала и 9 месяцев 2020 года. В 2020 году ВТБ разочаровал инвесторов, которые ориентируются на дивиденды. Ожидалось, что банк направит на дивиденды 50% от чистой прибыли, а по факту — лишь 10%.

ВТБ необходимо соблюдать нормативы Центрального банка по достаточности капитала, а выплата дивидендов уменьшает этот самый капитал. В результате дивидендная доходность акций составила 2% вместо 10%. Разберемся, в чем дело и чего ждать от компании в будущем.

Основные финансовые показатели

Ключевой бизнес компании связан с финансовой деятельностью, где доход формируется из двух основных источников:

За 9 месяцев ВТБ увеличил чистый процентный доход на 20% год к году, до 387,5 млрд рублей, что в основном связано с сокращением процентных расходов.

Объем средств клиентов вырос с начала 2020 года на 13% год к году, до 12,4 трлн рублей. При этом расходы на выплату процентов по вкладам снизились — из-за снижения ставки ЦБ.

Чистый комиссионный доход увеличился на 26% год к году, до 84,7 млрд рублей, благодаря росту транзакций от инвестиций в ценные бумаги среди населения. Количество клиентов «ВТБ Капитал инвестиции» за 9 месяцев 2020 года увеличилось в полтора раза и превысило миллион физических и юридических лиц. Совокупный объем клиентских активов вырос на 49% год к году, до 2,9 трлн рублей.

Чистые доходы компании от банковской деятельности достигли исторических максимумов без учета расходов на создание резервов. Ситуация была бы еще лучше, если бы не пандемия и связанные с ней ограничительные меры. Доходы многих граждан и компаний сократились, из-за чего вырос риск невозвратов и снизилась экономическая активность.

Процент неработающих кредитов, находящихся в дефолтном или преддефолтном состоянии, вырос до 5,7% против 4,7% в начале 2020 года. Стоимость риска выросла на 100 б. п. — до 1,9%, что привело к необходимости создавать дополнительные резервы для покрытия возможных убытков.

Общие расходы на создание резервов за 9 месяцев 2020 года выросли в 2,4 раза, до 185,9 млрд рублей. На 30 сентября резервы компании покрывают неработающие кредиты на 119,3%.

Чистые операционные доходы ВТБ за 9 месяцев 2020 года впервые за последние годы снизились — до 264,5 млрд рублей.

Расходы на содержание персонала и административные расходы выросли на 4% год к году, до 192,1 млрд рублей. Кроме того, компания переоценила справедливую стоимость инвестиционной недвижимости, которой владеет, и зафиксировала убыток в 52,6 млрд рублей. Привлекательность коммерческой недвижимости в 2020 году для потенциальных покупателей и арендаторов резко снизилась на фоне эпидемии коронавируса и введения ограничительных мер. Рыночные цены на недвижимость упали, и ВТБ переоценил ее стоимость.

В результате чистая прибыль ВТБ за январь — сентябрь 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года снизилась в 2,2 раза, до 59,1 млрд рублей.

Что с капиталом

Размер капитала, или сумма собственных средств, — один из важнейших финансовых показателей для банковских организаций. Оценка рентабельности капитала позволяет сделать вывод об эффективности работы финансовой компании, а по уровню достаточности капитала можно судить об устойчивости бизнеса.

На 30 сентября размер собственных средств ВТБ вырос на 4% с начала года — до рекордных 1,7 трлн рублей.

Однако на фоне падения чистой прибыли рентабельность капитала (ROE) резко снизилась. Если в 2019 году рентабельность капитала ВТБ составляла 11,4%, то за 9 месяцев 2020 года показатель рухнул до 4,6% — это очень низкий результат. Для сравнения, ROE Сбербанка за тот же период составила 15,9%, а Тинькофф-банка — 40,8%.

При этом Банк России предъявляет требования к банкам по уровню достаточности капитала. Этот показатель определяется как отношение капитала, собственных средств кредитной организации, к размеру ее активов с учетом текущего уровня риска.

Из-за COVID-19 риски для финансовых организаций в этом году выросли, поэтому минимальный уровень достаточности капитала также увеличился — с 10,9 до 11,5%. На 30 сентября 2020 года уровень достаточности капитала ВТБ составил 11,85% — запас есть, но он небольшой и его может не хватить, если риск снова вырастет. Например, на фоне новых ограничений из-за второй волны пандемии коронавируса. Именно поэтому менеджмент в этом году принял решение сократить уровень дивидендных выплат — с 50 до 10% от чистой прибыли.

Инвестиции — это не сложно

Что в итоге

Пандемия коронавируса оказала значительное негативное воздействие на финансовые результаты банка. Хотя ВТБ сумел обновить рекорды по размеру чистых процентных и комиссионных доходов, банку пришлось создавать большие резервы под возросшие риски. Это привело к падению операционных доходов и чистой прибыли.

Менеджмент компании вынужден внимательно следить за достаточностью капитала, чтобы соответствовать требованиям Банка России, поэтому значительно срезал дивиденды по итогам 2019 года.

Сейчас руководство ВТБ заявляет о желании в будущем году вернуться к практике выплат в размере 50% от чистой прибыли, однако понятно, что это вряд ли случится, если уровень неопределенности и рисков будет оставаться высоким.

Еще одна проблема ВТБ — низкая рентабельность капитала, что усложняет его пополнение за счет нераспределенной прибыли. Конечно, финансовое положение может улучшиться, если общая эпидемиологическая и экономическая ситуация вдруг нормализуется. Тогда стоимость риска для банка снизится, как и норма достаточности капитала. Это может привести к роспуску части резервов, резкому росту чистой прибыли и позволит половину этих денег направить на выплату акционерам. Но пока такое развитие событий выглядит слишком оптимистичным.

Источник

Как шортить в ВТБ Мои Инвестиции

Привычная схема заработка для большинства долгосрочных или начинающих инвесторов – купил и держи, пока цена не станет выше. Но фондовый рынок позволяет идти и другим путем – делать ставки на понижение и получать доход на падающем рынке. Как шортить в ВТБ Мои Инвестиции и в чем риск таких сделок, расскажет аналитик сервиса Бробанк.

Что такое шорт акций

Чтобы получить выгоду на падающем рынке, когда активы дешевеют, инвесторы открывают короткие непокрытые позиции – шорт.

Непокрытые или необеспеченные позиции – это такие сделки, на проведение которых использованы заемные средства брокера. В случае в шортом, в долг берут не деньги, а ценные бумаги – акции или облигации. Сделки с заемными деньгами или ценными бумагами брокера называют маржинальными.

Кредитное плечо при сделках шорт – это количество бумаг, которые может выдать брокер при открытии необеспеченной сделки. К примеру, на инвестиционном счете 500 тысяч рублей, а плечо 1:2 означает, что брокер может выдать активов еще на 500 тысяч. «Плечо» подключается автоматически в ВТБ Инвестициях. И, если провести сделку, на которую будет недостаточно своих денег, недостающая сумма будет взята взаймы, о чем инвестору придет уведомление.

Короткие сделки проходят в два этапа:

Разница между ценой покупки и продажи становится прибылью инвестора. Но за пользование бумагой брокер возьмет процент. Кроме того, он спишет комиссию при проведении сделок продажи и покупки актива. Маржинальные сделки позволяют инвесторам значительно увеличить размер прибыли, однако при таких операциях возможны и слишком большие убытки.

Обратите внимание, с 1 октября 2021 года изменился порядок доступа к маржинальным сделкам, так как они связаны с повышенным риском. Если вы никогда до этого не открывали необеспеченные позиции, то для начала придется пройти специальный тест. Вопросы для тестирования разработаны Банком России. Если допустили ошибку в ответах, тест можно пройти еще раз. Количество попыток не ограничено. Если хотите торговать в шорт и лонг, придется сдать тест для каждого вида сделок. Но после успешной сдачи операции будут доступны навсегда.

Что такое уровень достаточности средств

При открытии необеспеченной сделки в личном кабинете или в приложении ВТБ Мои Инвестиции появится раздел «Уровень достаточности средств». Там видна информация о том, достаточно ли залога для проведения маржинальных операций. Индикатор может быть трех цветов:

Если не реагировать на желтый индикатор и он станет красным, брокер может принудительно закрыть позиции, после того как направит инвестору маржин-кол – специальное уведомление.

Правила расчета маржинальных показателей для сделок шорт и лонг в ВТБ Инвестиции описаны по этой ссылке.

В чем риск сделок на понижение

При сделках на понижение цены потери инвестора могут быть бесконечными. Поэтому такой вид маржинальной торговли считается самым рискованным.

Допустим, клиент взял взаймы у брокера акцию, которая на момент открытия короткой позиции стоила 1000 рублей. Но расчет о снижении цены оказался неверным. То есть цена не только не упала, но и продолжила расти. Через 10 дней стоимость акции поднялась до 2000 рублей. Если клиент в этот момент примет решение закрыть позицию, ему придется покупать акции по цене в 2 раза выше, чем он продал активы при открытии шорта. Убыток уже составит 100%. Но акции могут расти до 3-5 тысяч и до бесконечности, а, значит, максимальный убыток инвестора не ограничен. Кроме того, брокер спишет проценты за каждый день, когда пока будет переносить непокрытую позицию. Поэтому убыток шортиста окажется еще выше, и продолжит увеличиваться каждый день, если котировки не начнут падать.

При открытии лонга – длинных позиций, которые рассчитаны на рост цены акций, риск у инвестора органичен. По ним убыток не может быть больше, чем 100%. Акции не могут стоить меньше 0. К примеру, акция куплена за 1000 рублей с расчетом на рост цены. Но прогноз не оправдался и актив начал дешеветь. В итоге компания обанкротилась и акции обесценились. Но даже при таком развитии событий инвестор не может потерять больше, чем 1000 рублей, которые он потратил на покупку акции плюс процент брокера за перенос непокрытой позиции.

Как застраховаться от рисков

Необеспеченные позиции – одна из самых частых причин банкротства инвесторов и трейдеров. Если не ограничивать максимально допустимый убыток, можно обанкротиться. Чтобы этого избежать страхуйте сделки при помощи уведомлений, которые можно установить, чтобы они приходили, когда цена достигнет критичного для вас значения. С этой же целью установите стоп-лосс. Это специальные заявки, которые брокер ВТБ проведет автоматически, когда цена достигнет установленного вами уровня.

Обратите внимание, что иногда стоп-лоссы могут не сработать. Это происходит из-за эффекта «проскальзывания», когда цена слишком быстро перескочила с одного уровня на другой и минула показатель, который был установлен вами. Всегда просматривайте личный кабинет или мобильное приложение, если открывали необеспеченные сделки, так вы сможете избежать маржин-колов.

Какие акции можно шортить в ВТБ

Брокеры ограничивают перечень бумаг, которые инвесторы могут шортить. Поэтому играть на понижении получится только с активами из разрешенного списка. Полный перечень акций и облигаций, которые можно шортить у брокера ВТБ опубликован по этой ссылке. Ставку риска шорт смотрите в 5 столбце таблицы «Список ликвидных финансовых инструментов».

Чем лучше ликвидность у актива и больше объем торгов, тем вероятнее, что ВТБ включил бумагу в список для шорта. У самых популярных активов на рынке более низкие риски и ниже ставка для открытия короткой сделки. Если у бумаги минимальный объем торгов, скорее всего, шорт по ней будет недоступен. Список активов регулярно обновляется на сайте брокера. Поэтому актуальные значения ставок риска шорт и доступность коротких сделок смотрите непосредственно перед тем, как открывать позицию.

Комиссии ВТБ брокера за маржинальную торговлю в шорт

За перенос необеспеченных сделок на следующий торговый день брокер ВТБ берет комиссию:

Подробнее о тарифах брокера можно узнать по ссылке. Для сделок лонг у ВТБ брокера предусмотрены другие комиссии.

Какие уровни риска у клиентов ВТБ брокера

В ВТБ инвестору могут присвоить один из двух уровней риска:

Условия для присвоения повышенного уровня риска:

При выполнении любого из условий активируется автоматически статус клиента с повышенным уровнем риска. Если вы хотите его сменить на стандартный уровень, подайте письменное заявление в любом офисе ВТБ, в котором оказывают инвестиционные услуги.

Что может стать поводом для открытия короткой сделки

Чаще всего предпосылками для открытия шорта становятся:

Нет никаких гарантий, что выбранная стратегия принесет результат. Любой прогноз даже самого опытного аналитика или инвестиционного агентства может не оправдаться. Поэтому очень важно осознавать, что игра на понижении всегда связана с риском. Рынок может продолжить рост, цена на акции компании не упадут до уровня конкурентов, а новости об открытии подтвердятся, что укрепит позицию бизнеса. Однако приведенные варианты – это наиболее частые поводы для открытия коротких позиций, которые используют шортисты для увеличения доходности.

Как открыть и закрыть шорт в ВТБ Мои инвестиции

Открыть короткую позицию у ВТБ брокера можно в личном кабинете на сайте, в торговом терминале QUIK или в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Самый простой вариант – мобильное приложение:

На вкладке «Главный» вы увидите акции, которые проданы в шорт со знаком минус. Для закрытия позиции просто купите нужное количество акций. Никаких дополнительных действий не требуется. Шорт у ВТБ брокера закроется автоматически.

Дополнительные нюансы коротких сделок

Чтобы доходы от шорта были выше расходов, обратите внимание на несколько нюансов при открытии необеспеченных сделок:

Не используйте маржинальную торговлю, если не готовы рисковать. Помните, что риск по коротким позициям неограничен. Если допустить просчет и не установить стоп-лоссы по шортам, можно потерять слишком много.

Источник

Обзор результатов Приведенные в настоящем Годовом отчете показатели основаны на финансовых результатах, представленных в консолидированной финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО, и могут быть округлены, в результате чего возможны отклонения в расчете изменений, выраженных в процентах, по сравнению с данными финансовой отчетности Группы. Обзор результатов

Основные финансовые результаты Группы по МСФО

Обзор финансовых результатов

Анализ отчета о прибылях и убытках

Основные показатели отчета о прибылях и убытках (млрд рублей)

Чистые процентные доходы и чистая процентная маржа

Чистые процентные доходы за 2020 год составили 531,7 млрд рублей, увеличившись на 20,7% по сравнению с 2019 годом в результате роста объемов процентных активов и увеличения чистой процентной маржи.

В 2020 году процентные расходы снизились на 21,4% год к году на фоне снижения стоимости фондирования на 150 б. п. по сравнению с 2019 годом до 3,7%. При этом процентные доходы снижались более медленными темпами – на 4,6% год к году. Доходность активов, генерирующих процентный доход, по итогам года сократилась на 90 б. п. и составила 7,5%.

Чистая процентная маржа по итогам 2020 года выросла на 40 б. п. – до 3,8%. На уровень чистой процентной маржи в течение года положительно влияли смягчение денежно-кредитной политики и снижение стоимости обязательств, опережающее снижение доходности активов.

Чистые процентные доходы (млрд рублей)

Чистые комиссионные доходы

Валовые комиссионные доходы в 2020 году увеличились на 11,3% и составили 196,1 млрд рублей. Основной объем комиссионных доходов приходился на расчетные и кассовые операции и операции торгового финансирования, доля которых в общем объеме составила 48,7% (53,3% в 2019 году). Комиссионные расходы в 2020 году росли меньшими темпами, чем комиссионные доходы, и увеличились на 8,6% – в основном за счет роста комиссий по расчетным операциям и операциям торгового финансирования на 8,3%.

Чистые комиссионные доходы за 2020 год выросли на 12,5% по сравнению с 2019 годом – до 136,8 млрд рублей. Поддержку динамике чистых комиссионных доходов оказали в основном активный рост комиссии за распространение страховых продуктов, по расчетным операциям и операциям торгового финансирования, а также комиссий по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала, в том числе на фоне увеличения масштабов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, Комиссионный доход ВТБ Капитал Инвестиции за 2020 год почти удвоился по сравнению с 2019 годом, составив 21,8 млрд рублей. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в 1,6 раза – до 1,2 млн физических и юридических лиц. Чистая комиссионная маржа Группы не изменилась по сравнению с 2019 годом и составила 0,8%.

Создание резервов

В 2020 году расходы Группы на создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам, обязательствам кредитного характера, прочим долговым финансовым активам, судебным искам и прочим обязательствам составили 249,8 млрд рублей, увеличившись на 141,8% по сравнению с 2019 годом. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на состояние экономики России и качество кредитного портфеля Группы.

Стоимость риска составила 1,9% в 2020 году, увеличившись на 110 б. п. по сравнению с предыдущим годом. В отчетном периоде группа ВТБ наблюдала две волны кредитного риска. Первая волна – это реализация и резервирование кредитного риска в розничном сегменте. Пик по стоимости риска в кредитовании населения пришелся на второй квартал 2020 года, в котором имели место наиболее значительные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Cтоимость риска в розничном кредитовании увеличилась с 2,0% в первом квартале до 3,0% во втором квартале, стабилизировавшись до уровня 2,1–2,2% во втором полугодии 2020 года. Таким образом, по итогам года стоимость риска кредитования физических лиц составила 2,3%, увеличившись на 80 б. п. по сравнению с 2019 годом. Вторая волна кредитного риска наблюдалась в кредитовании корпоративных клиентов и имела смещенный во времени характер по сравнению с первой волной кредитного риска. Повышение стоимости риска по кредитам юридическим лицам пришлось на второе полугодие с пиком в третьем квартале на уровне 2,4%. По итогам года стоимость риска кредитования юридических лиц составила 1,7%, увеличившись на 120 б. п. по сравнению с 2019 годом.

Расходы на содержание персонала и административные расходы

Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 269,9 млрд рублей в 2020 году, увеличившись на 6,2% по сравнению с 2019 годом. Такой рост был в том числе связан с инвестициями в ИТ-инфраструктуру в рамках процессов цифровизации бизнеса.

По итогам 2020 года соотношение расходов и чистых операционных доходов составило 44,3%, увеличившись на 270 б. п. В отчетном периоде рост административно-управленческих расходов превысил рост операционных доходов до резервов, которые находились под давлением на фоне отрицательной переоценки нефинансовых активов. При этом соотношение операционных расходов к совокупным активам улучшилось до 1,6% по сравнению с 1,7% годом ранее. Группа продолжает реализацию инициатив по экономии издержек и повышению операционной эффективности в соответствии со своей стратегией и долгосрочными приоритетами развития.

Чистая прибыль

Чистая прибыль за 2020 год составила 75,3 млрд рублей, снизившись на 62,6% год к году в связи с ростом расходов на создание резервов и отрицательной переоценкой нефинансовых активов на фоне пандемии COVID-19.

Анализ отчета о финансовом положении Группы ВТБ по МСФО

Активы

По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы Группы составили 18,1 трлн рублей, увеличившись на 16,9% по сравнению с 31 декабря 2019 года.

Ключевым компонентом совокупных активов Группы являются кредиты и авансы клиентам (после резервов под обесценение), доля которых составляет 68% в структуре активов Группы.

В 2020 году валовый кредитный портфель Группы (до вычета резервов под обесценение) вырос на 14,8% – до 13,2 трлн рублей. Без учета эффекта валютной переоценки прирост совокупного кредитного портфеля по итогам года составил 9,2% на фоне восстановления корпоративного кредитования во втором полугодии и опережающего роста портфеля кредитов физическим лицам в течение года.

СТРУКТУРА АКТИВОВ (МЛРД РУБЛЕЙ)

Портфель розничных кредитов группы ВТБ продемонстрировал в отчетном периоде высокий темп роста, увеличившись на 14,6% в 2020 году, до 3,9 трлн рублей.

Такой рост был в основном вызван ростом ипотечного кредитования на 24,3%, который был частично компенсирован снижением объема автокредитов. По итогам четвертого квартала рост объемов ипотечного портфеля Группы составил рекордные 122,4 млрд рублей, в частности благодаря активному участию ВТБ в госпрограмме поддержки ипотеки, запущенной в апреле 2020 года. С начала действия госпрограммы ВТБ оформил свыше 63 тыс. ипотечных кредитов по льготной ставке на сумму более 198 млрд рублей.

При этом на динамику розничного портфеля Группы оказали влияние крупные сделки по продаже ипотечных кредитов в рамках секьюритизации. Данный продукт позволяет Банку привлечь ликвидность, оптимизировать утилизацию капитала по ипотечным кредитам, снять с баланса процентные риски и реализовать прибыль от снижения рыночных процентных ставок. За 2020 год объем выпуска ипотечных ценных бумаг (РСБУ) составил 191,5 млрд рублей (за 2019 год – 265,2 млрд рублей).

Доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в портфеле Группы на конец 2020 года достигла 55,2%, увеличившись на 340 б. п. по сравнению с 2019 годом.

Доля розничных кредитов в структуре совокупного кредитного портфеля практически не изменилась и составила 29,3% по сравнению с 29,4% в 2019 году.

Портфель корпоративных кредитов Группы вырос в 2020 году на 14,9% – до 9,3 трлн рублей, в основном благодаря расширению корпоративного кредитования в третьем и четвертом кварталах 2020 года на фоне продолжившегося восстановления экономики.

В кредитовании юридических лиц по ряду отраслей Группа продолжила наращивать кредитный портфель, рост продемонстрировали такие отрасли, как строительство, нефтегазовая, металлургическая промышленности и транспорт.

Качество активов

На 31 декабря 2020 года общая сумма неработающих кредитов Группа определяет неработающие кредиты как кредитно-обесцененные финансовые активы, ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по которым оцениваются за весь срок, с просрочкой установленных договором выплат по основному долгу и (или) процентам сроком более 90 дней, а также кредиты, приобретенные или созданные кредитно-обесцененные финансовые активы (ПСКО) с просрочкой выплат по основному долгу и (или) процентам сроком более 90 дней с даты первоначального признания. Кредиты, по которым не требуется осуществлять договорных выплат вплоть до истечения срока действия, по которым установлен льготный период уплаты суммы основного долга и (или) процентов, а также реструктурированные кредиты не считаются неработающими при условии, что просрочка установленных договором выплат не превышает 90 дней. составила 744,8 млрд рублей, или 5,7% от суммы портфеля кредитов клиентам до вычета резервов (на 31 декабря 2019 года – 534,3 млрд рублей, или 4,7%). Группа продолжила политику очищения кредитного портфеля путем списания безнадежных к взысканию активов за счет соответствующего резерва под обесценение после выполнения всех необходимых процедур по взысканию. Объем списанных неработающих кредитов в 2020 году составил 72,2 млрд рублей (165,5 млрд рублей в 2019 году). Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю составило 6,8% на 31 декабря 2020 года по сравнению с 6,0% на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 31 декабря 2020 года составило 120,6% по сравнению с 128,7% на 31 декабря 2019 года.

Обязательства

На 31 декабря 2020 года совокупные обязательства Группы составили 16,4 трлн рублей, увеличившись на 18,4% по сравнению с 31 декабря 2019 года.

На 31 декабря 2020 года средства клиентов составили 12,8 трлн рублей, увеличившись по итогам 2020 года на 16,9%, в результате чего соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов составило 95,6% по состоянию на 31 декабря 2020 года (по сравнению с 98,2% на 31 декабря 2019 года). При этом доля средств клиентов в совокупной структуре обязательств Группы составила 78,1% по сравнению с 79,2% годом ранее.

Рост средств клиентов – физических лиц составил 13,8%, в том числе благодаря росту остатков на брокерских счетах и остатков на эскроу-счетах, использующихся в рамках приобретения жилья у застройщиков. За 2020 год клиенты ВТБ открыли более 47 тыс. эскроу-счетов, остатки на которых превысили 240 млрд рублей.

По итогам отчетного периода средства клиентов – юридических лиц увеличились на 19,6% и составили 7,1 трлн рублей.

По итогам 2020 года Группа продемонстрировала значительное увеличение доли текущих счетов в совокупном объеме средств клиентов – с 25,2% по состоянию на 31 декабря 2019 года до 40,1% по состоянию на 31 декабря 2020 года.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (МЛРД РУБЛЕЙ)

Капитал. Достаточность капитала

Политика Группы в области управления капиталом заключается в поддержании устойчивой капитальной базы для сохранения доверия инвесторов, кредиторов и участников рынка, а также для обеспечения будущего развития своей деятельности. Группа управляет собственным капиталом в соответствии с требованиями Банка России. Банк России утвердил банк ВТБ в качестве системно значимой кредитной организации. Таким образом, требования к достаточности капитала, рассчитываемые в соответствии с требованиями Банка России, включают надбавки к взвешенным с учетом риска нормативам достаточности капитала банковской группы, а также надбавку за системную значимость.

Группа контролирует соблюдение нормативов достаточности капитала, определенных в процентах от суммы активов, взвешенных с учетом риска, рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России: норматив достаточности базового капитала банковской группы (Н20.1), норматив достаточности основного капитала банковской группы (Н20.2), норматив достаточности собственных средств банковской группы (Н20.0).

По состоянию на 31 декабря 2020 года банк ВТБ соблюдал требования Банка России о поддержании минимальных требований по нормативам достаточности капитала Банка с учетом, определенным в процентах от суммы активов, взвешенных с учетом риска, с учетом надбавок.

В отчетном периоде норматив достаточности собственных средств банка ВТБ (Н20.0) увеличился на 59 б. п. — до 11,8%. Поддержку достаточности капитала оказали в том числе выпуск субординированных облигаций, секьюритизация активов, а также регуляторные изменения в рамках перехода на «Базель 3.5» (пересмотр в сторону снижения коэффициентов риска по кредитам корпоративным клиентам «инвестиционной категории», кредитам Среднему и малому бизнесу и ипотечным ссудам под залог жилой недвижимости с учетом показателя долговой нагрузки и показателя соотношения суммы кредиты к стоимости залога).

Источник