Не зная сна и отдыха мы делаем деньги из воздуха чтобы
Не зная ни сна и ни отдыха.
Не зная покоя и роздыха,
При лунном и солнечном свете
Я делаю деньги из воздуха,
Чтоб тут же пустить их на ветер
© И.Губерман (по крайней мере он так считает) 
Пока робот днем вкалывал я успел пробежать 5 км, поспать два раза, убрать избыточные настройки параметров робота и занялся объединением в одной системе фильтров разного типа и порядка. А учитывая тот факт, что за день я хорошо выспался, я спокойно работал всю ночь. И только в 7 утра лег поспать на 3 часа, которых вполне хватило… Сейчас закончу этот текст, и снова на прогулку-пробежку.
Боюсь, что моим постоянным читателям скоро начнет начнет слегка сносить крышу. Они (читатели) уже привыкли к тому, что стохастические тренды дают некоторую постоянную картину и совсем упустили из виду мое замечание, что комбинаций таких трендов может быть бесконечное множество. А еще в августе «Остапа понесло» и количество упрощений, объединений и разного рода модификаций уже не поддается учету. Из плюсов только одно — все меньше параметров, которые необходимо настраивать, все больше степень автономности в действиях торгового робота.
Теперь еще раз о стохастических волновых трендах. Используя заложенные в SWT-методе принципы можно построить бесконечное множество наборов полосовых фильтров разного порядка, разного шага, сконструированных различными методами и имеющих различное расположение полюсов и нулей на комплексной плоскости z-преобразования (это я немножко пугаю страшными терминами, за которыми нет особой сложности, но тем не менее альтернатив много). Наборов фильтров может быть много, и тренды для этих наборов будут различные, но принципы работы с волнами остаются неизменными. Один мой знакомый, методику которого я расшифровал по паре слов в переписке, использует близкий подход, который в переводе на язык SWT-метода эквивалентен шагу гребенки фильтров 1.618 (число Фибоначчи). Реализуя сходный принцип в рамках SWT-метода я утонул в волнах, слишком их много было и смысла особого в этом не было, поскольку они очень сильно коррелировали. 9 волновых трендов SWT-метода тоже немало, но это все-таки в 4-5 раз меньше, чем дает гребенка фильтров с шагом 1.618.
Но вернемся к фильтрам.
В свое время я экспериментировал с разными конструкциями, из которых до сегодняшнего дня по разным причинам дожили только три:
— стандартный простейший набор фильтров второго порядка, полученных преобразованием аналогового прототипа в цифровую форму путем перехода от дифференциальных уравнений к уравнениям в конечных разностях, свойственным аппарату анализа временных рядов;
— фильтр, полученный методом билинейного z-преобразования, отличающийся от предыдущего тем. что нет эффекта наложения частот, обусловленного тем, что периодические процессы, с периодом, кратным интервалу таймфрейма в дискретном виде становятся неразличимыми;
— ну и фильтр четвертого порядка, хотя нужды особой в нем не было, но просто, чтобы посмотреть, что будет при ужесточении режима фильтрации.
Теперь я объединил все три фильтра в один программный бок с переключением режима фильтрации. Сделано это и в индикаторах и в роботе, что позволяет при тестах за один проход сканировать не только тип адаптивного режима и векторы типовых настроек на конфигурацию трендов, но и выбирать тип фильтра и степень разделения графика цены на набор трендов.
Визуальные отличия между исходным фильтром-прототипом, построенным по уравнению в конечных разностях, и фильтром, реализованным методом билинейного z-преобразования невелики.
В последнем случае волны движутся немножко плавнее. что видно и на представленном графике. Волны фильтра прототипа внизу. Переводя результаты на обычный язык трейдера — чуть меньше «ложных» срабатываний. Хотя на рынке ничего ложного не бывает, кроме наших ожиданий. А рынок всегда прав.
Между результатами фильтров четвертого порядка (верхний индикатор) и второго порядка (нижний индикатор) разница побольше. Ход трендов еще плавнее, инерционность выше, более быстрые движения смещаются в сторону более коротких трендов, уменьшая шумовые характеристики трендов большой длительности.
Глубоко зарываться в анализ по фильтрам четвертого порядка я не собираюсь, но в роботе, если возникнет такая необходимость и будут соответствующие результаты, использовать буду и эту настройку.
А пока что для сравнения результаты теста по трем вариантам.
1. Фильтр второго порядка — исходный прототип.
2. Фильтр второго порядка — билинейное z-преобразование.
Прибыль больше, просадка немного меньше. Статистика лучше.
3. Фильтр четвертого порядка.
Прибыль меньше, сделок меньше, но ход кривой эквити плавнее и статистика позволяет компенсировать недобор профита увеличением объемов сделок.
Как можно видеть, на протяжении интервала тестирования робот в данном режиме совершенно не торговал продажи и находился только в лонгах.
Предыдущие версии тоже не баловали продажами, поскольку тренды старшего уровня иерархии в фазе роста, но редкие продажи на коррекциях все-таки были.
Вот такие предварительные результаты.
Что с этим делать посмотрим. Жизнь покажет.
P.S. Да, еще один тест в пипсах, чтобы исключить ересь реинвестирования и получить результат чистого торгового алгоритма.
Тренд по индикаторам начался 24 апреля.
Можете сделать лучше? Делайте. Я пока что не могу. 🙂
Смешные стихи
— Ах, как манит при лунном свете холодильник.
Вечером на балу поручик Ржевский выходит на балкон и начинает справлять малую нужду. К нему на балкон выходит Наташа Ростова.
— Поручик Ржевский, как вы дурно воспитаны!
— Ну что вы, Наташа! Посмотрите как в лунном свете блестит, как переливается струя, как капельки бисером лежат на листьях деревьев, траве, словно волшебник разбросал горстями бриллианты.
— Да вы романтик, поручик Ржевский.
— Ну вот, а то пошляк, пошляк.
Делаем деньги с «Почтой России». Заказываем в интернет-магазине стул. Выбираем доставку почтой. Получаем посылку, а в ней уже антиквариат.
Беззаботный денёк на солнечном пляже, счастье окутывает тёплым одеялом, и голубое небо совсем близко
Самый богатый на свете – ветер. Люди бросают на него деньги, надежды, слова, любовь.
В солнечном Сан-Франциско водитель новенького Porsche 911 не обратил внимания на дорожные конусы и аккуратно запарковался. в свежем бетоне.
Мы любим, но делаем вид, что нам безразлично. Мы равнодушны, а делаем вид, что любим!
xxx: Как в доме отдыха отдохнули?
yyy: Все прекрасно, я колесо делала и в снегу валялась, визжала и хохотала, швыряла снежинки и смотрела, как они в солнечном свете отражаются!)
yyy: а когда батоном попала в кабана, и поняла, что он слегка этим недоволен, я вспомнила, что такое стометровка на рекорд)))
Все деньги на свете не стоят потерянных дней нашей жизни.
Вирджиния Эндрюс. Цветы на чердаке
Вечером на балу поручик Ржевский выходит на балкон и начинает справлять малую нужду. К нему на балкон выходит Наташа Ростова.
— Поручик Ржевский, как вы дурно воспитаны!
— Ну что вы, Наташа! Посмотрите как в лунном свете блестит, как переливается струя, как капельки бисером лежат на листьях деревьев, траве, словно волшебник разбросал горстями бриллианты.
— Да вы романтик, поручик Ржевский.
— Ну вот, а то пошляк, пошляк.
Мы любим, но делаем вид, что нам безразлично. Мы равнодушны, а делаем вид, что любим!
Самый богатый на свете — ветер. Люди бросают на него слова, деньги, надежды, любовь.
Отличный пример того, как можно соорудить себе ванную комнату.
Немного усилий, фантазии и получается очень уютный уголок.
Если каждый научится делать деньги из воздуха, как предлагает массовая
реклама,- Земля останется без атмосферы.
Удобное расположение, красивый вид, большой бассейн.
Это то, что называется домом мечты.
Туфты не делаем. Вообще ничего не делаем. Бакуткин
С сайта телемагазина:
«Если нужно, то удалите остатки лишней жидкости средсктва сухой салфеткой. Далее всё необходимо просушить на солнечном свете от 1 до 48 часов.»
Видела сегодня самую правдивую предвыборную компанию:
на плакате единой россии «слово держим, дело делаем» маркером исправлено «ГОРОД держим, ДЕНЬГИ делаем» =))
xxx: нет на свете счастья
xxx: мои соседи продали дрель и что-то похоже, что на вырученные деньги купили караоке
xxx: нет на свете счастья
xxx: мои соседи продали дрель и что-то похоже, что на вырученные деньги купили караоке
Нет на свете счастья.
Мои соседи продали дрель, но на вырученные деньги купили КАРАОКЕ!
Бляяяя.
Нет на свете счастья :(((
Мои соседи (ссуки) походу продали дрель, но на вырученные деньги купили КАРАОКЕ.
Бля, уроды, лучше бы вы сверлили, чем так петь, ненавижу.
Сегодня в Штуттгарте в аэропорту. Нужно было срочно деньги разменять,
поэтому подошел к ближайшему киоску по продаже фастфуд. Уже набрал
воздуха чтобы попросить поменять деньги и вижу табличку возле кассы:
«У нас договор с банком: мы не размениваем деньги, а банк не продает еду
и напитки». Достали людей сильно подобными вопросами.
Тупоголовые болваны
Не зная отдыха и сна,
Который день стучатся рьяно
В непробиваемый стена.
Поймите, глупые бараны:
Непробиваем тот стена!
Нет смысла вам долбиться рьяно,
Не зная отдыха и сна.
Как это ни странно, но при лунном свете любимая женщина выглядит
совсем иначе, чем в лучах славы.
Если деньги сделаны из воздуха, то они уж наверняка легкие.
На безлюдной дороге стою,
В волосах моих мечется ветер,
В тьму пущаю тугую струю
Бриллиантовую в лунном свете.
Прошивает алмазная нить
Покрывало молчальницы ночи.
Одиноко мне, хочется выть.
. и струя все короче, короче.
Из-за скалы, стремясь на дно обрыва,
Переливаясь в слабом лунном свете,
Неслась вода, не зная перерыва.
Как в неисправном туалете.
Не зная покоя и отдыха,
При лунном и солнечном свете
Мы делаем деньги из воздуха,
Чтоб после спустить их на ветер!
В городском саду играет духовой оркестр.
В лунном свете Клим Ефремыч лезет по стене,
Без бинокля серп и молот виден на луне.
В мавзолее, в мавзолее нет свободных мест,
За стеною заседает сто двадцатый сьезд.
— Вот уже много лет мы делаем вас чуточку красивее: удлиняем ресницы,
делаем толще губки, увеличиваем грудь и меняем цвет волос. Adobe
Photoshop – 15 лет на рынке красоты!
КВН «В мужской бане женский день» (Рязань)
http://www.amik.ru/?page=jokes&part=8&sid=1018&gid=1225
В чем измеряется спертость воздуха?
Спертость воздуха измеряется в БЗДЭНАХ.
За один бздэн принимается такая спертость воздуха, при которой эталонный
палладиевый топор массой 1 кг способен провисеть на высоте 1 метр в
течении 1 часа!
xxx:
Select Case что такое?
yyy:
Ы. Вилка сравнений
для указанной переменной,
если она = ляляля, то делаем опа
если она = бубубу, то делаем лапочки
если она = сюсюсю, то делаем пикапика
иначе делаем опаньки