Кредитный портфель что это

Что такое кредитный портфель банка

Размер и качество кредитного портфеля могут рассказать о перспективах и надежности банка. В статье расскажем, что это такое и какую роль КП играет в банковской деятельности.

Разбираться в банковской отчетности полезно не только аналитикам, но и простым гражданам и предпринимателям, которые пользуются кредитными услугами.

Что такое кредитный портфель

Кредитным портфелем (КП) называют совокупность банковских ссуд, выданных на конкретную дату. Массив кредитных обязательств является важным активом. На основе этого показателя составляются рейтинги благонадежности кредитора и эффективности работы.

КП состоит из нескольких компонентов:

Важно: в КП учитывается сумма без начисленных процентов – комиссии кредитора, то есть считается только основное тело долга.

И коммерческий, и государственный банки могут продать кредитный портфель. Реализация портфеля позволяет получить капитал и ликвидность.

Основные виды

Типология КП основывается на особенностях, входящих в него задолженностей. Все финансовые организации имеют как проблемных заемщиков, так и добросовестных.

В зависимости от того, каких больше в составе общей совокупности портфеля, выделяют несколько видов.

Смешанный вид наиболее оптимальный для приобретения, если соотношение между риском и доходом равнозначно. Для должников, составляющих значительную часть такого КП, характерна выплата задолженности с запозданием или частично. Стоимость смешанного портфеля определяется в индивидуальном порядке.

Рисковый портфель включает проблемные долги, оплата по которым вносится с просрочками или не вносится вовсе, а требования кредитора регулярно игнорируются. В зависимости от рентабельности, стоимость такого КП варьируется в диапазоне 30-70% от суммы всех долгов.

Заемщики, которые входят в нейтральный портфель, выполняют свои обязательства в полном объеме. Сюда же относятся долги с нарушением сроков оплаты, которые были быстро погашены с учетом начисленных штрафных санкций.

Клиенты, формирующие данный КП, подходят для долгосрочного сотрудничества, им можно предложить и другие банковские продукты.

Типология помогает в ценообразовании при покупке или продаже кредитного портфеля, но не является основополагающим фактором.

На решение о приобретении могут повлиять другие данные:

Как формируется кредитный портфель

Сформировать кредитный портфель – одна из основных целей банковских организаций.

Для создания или внесения изменений в КП кредитор регулярно проходит несколько этапов:

Порядок, описанный выше, подходит как для коммерческих и государственных банков, так и для МФО. Как правило, кроме базовых шагов применяют способы, позволяющие определить перспективы развития КП. К ним могут относиться маркетинговые, социологические и другие простые методики.

Мониторинг кредитного портфеля поможет не только разработать стратегию по его наращиванию, но и по качественным изменениям. Например, принять решение, какие из составных частей выгоднее реализовать, чтобы повысить ликвидность и получить наибольшую возможную прибыль от проданного блока.

Управление кредитным портфелем

Стратегия банка по управлению кредитным портфелем направлена на получение максимально возможной доходности. Важным этапом хорошего управления КП является формирование, пошаговый план которого описан выше.

Работа по повышению эффективности КП обычно включает в себя:

Кредиторы постоянно развивают кредитные программы и связанные с ними сервисы, реагируют на запросы клиентов, улучшают условия. Это позволяет повысить спрос и привлечь нужную в конкретный момент категорию заемщиков.

Это простой метод, позволяющий быстро нарастить объем КП без дополнительных затрат на привлечение новых заемщиков.

Так банк понимает, какой потенциал имеют клиенты для оформления новых ссуд. Если закредитованность низкая, то высока вероятность продать дополнительные финансовые услуги.

Успешные стратегии по развитию кредитного портфеля сфокусированы на работе с активными платежеспособными клиентами и привлечении новых добросовестных заемщиков.

Банки, постоянно работающие над эффективностью КП, можно считать надежными, поскольку их главная задача – получить доход на основе долгосрочных отношений с клиентом. Такие кредиторы ценят своих заемщиков и стараются обеспечить им лучшие условия и качественный сервис.

Анализ кредитного портфеля

Коммерческие и государственные кредиторы нацелены на получение прибыли. Доход обеспечивает не только процентная ставка по займу, но и комиссии, штрафы за просрочку и другие платежи.

Сотрудники банков постоянно изучают КП, чтобы определить возможные точки роста прибыльности.

Для всестороннего анализа используют два способа:

Далее суммы всех задолженностей по всем программам складываются в одну общую совокупность.

Сумма ипотечных займов по всем программам + сумма долгов по автокредитам + другие программы кредитования = итоговая сумма всех долговых обязательств КП

Банк проводит сравнения с предыдущими результатами исследования за такой же период.

На этом этапе можно определить популярные программы и продукты-аутсайдеры, которые требуют доработки.

Продажа кредитного портфеля

КП может быть продан в нескольких случаях:

При продаже КП заемщика обязаны уведомить:

Важно: такое предложение поступает только добросовестным плательщикам.

При переуступке прав на кредит важно контролировать отметки в кредитной истории. Иногда в процессе перехода обязательств в другой банк в БКИ могут поступить ошибочные данные о просрочке. Такая ошибка способна повлиять на лояльность других кредиторов при выдаче новых займов, а также на условия по ним.

Активный рост кредитного портфеля может свидетельствовать о высоком уровне и востребованности услуг, предоставляемых учреждением, а эффективность управления долгами – о надежности.

Если вы планируете взять ссуду, то рекомендуем проанализировать данные КП в информационных источниках кредитора или на специализированных порталах, чтобы сделать выбор в пользу наиболее стабильного и развивающегося.

Источник

Кредитный портфель

Общая задолженность по действующим кредитам того или иного лица называется кредитным портфелем. Под этим термином подразумевается, сколько еще платежей, когда и в каком объеме должен осуществить заемщик. Та же информация, но со стороны банка (по отношению к клиентам – как физическим, так и юридическим лицам) называется клиентским кредитным портфелем. Таким образом, понятие в равной степени относится как к заемщику, так и к организациям, выдающим займ. Рассмотрим основные параметры клиентского кредитного портфеля, его виды. Ответим на вопрос, почему каждая финансовая организация должна учитывать в своей деятельности объем средств, выданных заемщикам и другие параметры. Также рассмотрим вопросы управления банком своим кредитным портфелем и его анализа.

Виды банковских портфелей

Кредитование физ- и юрлиц – одно из основных направлений деятельности каждого банка. Выплата процентов по займу в значительной степени обеспечивает доходность организации. Предоставляя заемные средства действующим и новым клиентам, финансовое учреждение формирует собственный кредитный портфель.

К этому понятию относится как совокупность выданных на определенный момент займов, так и возможные риски. К последнему варианту относятся резервы на случай невыплаты долга со стороны клиента. Это так называемый чистый кредитный портфель. Финансовые организации обязательно должны учитывать этот объем, чтобы не стать банкротами.

Состав и размер кредитного портфеля зависит от следующих параметров самого банка:

Рассмотрим в связи с этим виды клиентского кредитного портфеля. Выделяют следующие основные варианты:

Кредитный портфель зависит от того, кому предоставляется займ, каков рейтинг заемщика, каков в связи с этим риск невозврата долга. Виды финансовой деятельности, валюта, в которой выданы заемные средства, сроки по долгам и другие параметры также определяют состояние портфеля того или иного банка. В связи с этим по своей структуре портфели кредитные делятся на следующие разновидности:

Как банки управляют кредитными портфелями

Банки могут изменять параметры своей деятельности по кредитованию физических и юридических лиц. Политика финансового учреждения рассчитана на снижение рисков и повышение доходности от тех или иных операций, включая предоставление займов.

Организация банковской деятельности должна строиться по принципу разграничения полномочий, ответственности и компетентности сотрудников. Условия кредита определяются тем, на какой срок и в каком объеме может банк предоставить клиентам (физическим лицам и организациям) заемные средства.

Система управления кредитами должна соответствовать общей экономической политике банка. Стратегия и непосредственные шаги по достижению поставленных целей разрабатываются сотрудниками головного офиса (кредитными менеджерами) и распространяются на все отделения банковской организации. Председателем правления банка формулирует и утверждает общую цель деятельности финансового учреждения и пути ее достижения. В рамках этой стратегии определяются направления кредитной политики, в каком объеме, кому и с какой процентной ставкой будут предоставлены займы.

Анализ кредитного портфеля

Кредитование клиентов направлено на повышение доходов банка. Чтобы определить количественные и качественные показатели и оценить правильность выбранной стратегии, используется анализ кредитной деятельности финучреждения. Проверка касается как работы банка в целом, так и отдельных его филиалов.

Количественный анализ направлен на изучение экономических показателей работы финансовой организации, содержит данные поквартальных и ежегодных отчетов, объема и состава займов за тот или иной период. Проверка учитывает следующие показатели:

С помощью этого анализа банк может выявить, куда лучше вкладывать средства в рамках той или иной кредитной программы. Проверка дает возможность учесть тенденции финансового рынка, чтобы своевременно откорректировать свою экономическую политику и избежать необоснованных рисков, повысить в конечном итоге доходность организации. На основе полученных данных определяются параметры кредитов:

Качественный анализ включает проверку платежеспособности кредитополучателя и дает возможность оценить риск невозврата долга со стороны клиента. Показатели проверки дают возможность определить, какие требования предъявлять к заемщикам, какие виды кредитов использовать банку в своей деятельности. Для качественного анализа используются различные данные:

Полученные данные помогают снизить риски финансовых потерь и повысить общую доходность организации, оценить перспективы той или иной кредитной программы. В связи с этим количественный и качественный анализ, как правило, проводятся определенной периодичностью.

Источник

Что такое современная теория портфеля

Поиск оптимального способа распределения активов

Хоть теория и современная, первому ее упоминанию уже 70 лет.

В основе MPT лежит тезис о том, что риск и доходность взаимосвязаны. Это означает, что желание инвестора получить более высокую доходность непременно повышает уровень риска, а между двумя портфелями с одинаковой ожидаемой доходностью рационально выбирать менее рискованный вариант.

Под риском в теории понимается волатильность портфеля — то есть то, насколько изменчива его цена. Математически волатильность выражается через статистический показатель, который называется стандартным отклонением. Пример его расчета я приводил в статье про всепогодную стратегию.

MPT утверждает, что для каждого уровня риска есть соответствующая комбинация активов, которая максимизирует доход, — такой портфель называется оптимальным. Другая идея MPT заключается в том, что за счет диверсификации по различным классам активов можно сгладить волатильность портфеля. Таким образом, мы либо максимизируем доход при заданном уровне риска, либо минимизируем риск при целевой доходности.

Рассмотрим, как это работает.

Что такое эффективная граница

На диаграмме ниже представлена так называемая эффективная граница для портфелей, составленных из акций и среднесрочных казначейских облигаций в разных пропорциях.

Оптимальные портфели расположены на фиолетовой линии. Варианты выше нее недостижимы: не существует портфелей с таким отношением доходности к риску. А портфели ниже линии неэффективны: они либо дают доходность ниже ожидаемой, либо подразумевают больший риск.

Оптимизация портфеля означает поиск компромисса между риском и прибылью. Поэтому инвестору важно заранее определиться с желаемой доходностью и комфортным для себя уровнем риска. Повторюсь, что речь здесь идет про волатильность, с которой готов мириться инвестор. Этот риск не означает полной потери актива, но может включать ее, например если компания обанкротится. Но диверсификация портфеля обычно снимает этот вопрос.

Источник

Что такое кредитный портфель

В каждом банке есть специалист, который учитывает и анализирует кредитный (банковский) портфель (КП). Таким образом, банк владеет информацией, какие активы переданы в кредит. Разберем, что такое кредитный портфель коммерческого банка и как правильно им управлять. Отдельное внимание уделим его видам и способам анализа. В конце статьи вы сможете ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы.

Что такое КП

Кредитный портфель это совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным операциям на конкретную дату. Простыми словами это сумма денег, предоставленная в кредит физическим или юридическим лицам.

Необходимо принимать во внимание, что в эту сумму входят:

Важно учитывать, что кредиторы относят КП к активам, которые в любой момент могут продать.

Виды КП

Чтобы проще было вести учет, специалисты банка делят КП на несколько групп.

Дополнительно финансовые специалисты могут выделять КП:

Управление КП банка

Кредитный портфель банка это главная цель любого банка, с помощью которой можно получить прибыль. В идеале его показатель должен находиться в диапазоне 90-100%. Для получения запланированной прибыли уполномоченный специалист банка обязан грамотно им управлять. Только так можно снизить расходы и получить запланированный доход.

Качественное управление основывается на правиле, что выгоднее освободиться от проблемного клиента и получить часть дохода, чтобы привлечь нового заемщика. При этом при выдаче нового кредита банк будет тщательно проверять платежеспособность клиента.

Внимание! Качественное управление КП всегда основано на том, что анализируется база клиентов, продаются проблемные долги и привлекаются новые клиенты. При этом выдавать займы учреждения будут только платежеспособным гражданам.

Анализ кредитного портфеля

Большинство клиентов уверены, что кредиторы выдают деньги и получают легкую прибыль за счет процентов, которые по многим договорам завышены. На самом деле не все так просто. Банкиры получают прибыль за счет качественного и количественного анализа активов.

Количественный анализ

Его цель – определить сумму выданных кредитов. Этапы проведения:

Главная цель этого метода – выявить сумму задолженности в отношении каждого продукта. Так можно понять, какая программа в банке пользуется большей популярностью. Лучший продукт может быть доработан после сравнения с программами конкурентов. Бывают случаи, когда банки повышают проценты или наоборот, вводят дополнительные комиссии.

После получения информации банк может принять решение, какие долги можно перепродать.

Качественный

Главная цель этого способа анализа заключается в определении рискованности КП. Для этого уполномоченный сотрудник финансовой компании:

Такой анализ на практике используют учреждения, которые поставили цель избавиться от проблемных должников и привлечь новых клиентов для выдачи займа.

Как сформировать КП?

Для формирования КП банк учитывает активы, которые клиенты должны вернуть с учетом процентов.

Что такое оптимальный портфель?

Это оптимальное соотношение между рисками и доходами. Т.е. это клиенты, которые исправно вносят оплату или единично нарушают условия договора.

Где найти рейтинг банков по КП?

С рейтингом можно ознакомиться на сайте банки.ру в разделе «Рейтинги банков». Вся информация находится в разделе «Кредитный портфель».

Что такое валовой и чистый портфель?

Валовой портфель – это общая сумма выданных кредитов на конкретную дату. Чистый портфель рассчитать крайне сложно, поскольку это сумма, которую с вероятностью 99,9% клиенты вернут с учетом начисленных процентов.

Источник

Кредитный портфель банка

В каждом банке есть специалист, который ведет учет кредитного портфеля. Это позволят оценивать финансовое состояние компании и при необходимости принимать важные решения, связанные с возвратом средств. Рассмотрим, что такое кредитный портфель (КП), и каким он бывает. Отдельное внимание уделим вопросу управления.

Кредитный портфель простым языком

КП – это совокупность банковских активов, которые переданы физическим или юридическим лицам в кредит. Простыми словами, это задолженность по ссудам на конкретный период времени.

Важно учитывать, что в его состав не входят проценты и иная прибыль (штрафы, неустойки), которые банк получит в конце срока действия договора.

Какие бывают виды

Для удобства учета уполномоченные специалисты банков делят кредитный портфель банка на несколько групп.

Как формируется портфель

Каждый коммерческий или государственный банк ставит задачу – сформировать кредитный портфель. Благодаря этому можно получить прибыль. При формировании остатка долга используют несколько этапов, который должен пройти кредитор, предоставивший деньги в долг под проценты.

Перечисленные этапы характерны как для деятельности коммерческого банка, так и микрофинансовой компании.

Управление кредитным портфелем

Главная цель любого финансового учреждения – это получение прибыли. При этом показатель должен находиться в диапазоне 95−100%. При выдаче ссуды прибыль – это проценты, плата за годовое обслуживание счета, пени, штрафы, плата за уведомления и т. д. Для получения запланированной прибыли кредиторам следует управлять КП. В своей работе они стремятся максимально снизить риски и повысить доходы.

Для изменений КП в лучшую сторону используют:

Виды анализов для оценки рисков

Со стороны может показаться, что финансовые учреждения очень просто получают прибыль, за счет процентов и иных платежей. На самом деле это не так. В своей работе они тщательно анализируют риски, чтобы получить запланированную прибыль. На практике используется количественный и качественный способ.

Количественный

Он ориентирован на формирование суммы оформленных кредитов. Эта структура очень простая, поскольку позволяет рассчитать количество договоров, цифры и провести сравнение.

Для проведения нужны следующие мероприятия:

Главная цель, которую преследуют специалисты, используя данный метод – это определить, какой продукт пользуется наибольшей популярностью. Это необходимо для того, чтобы сравнить самый лучший продукт с предложениями конкурентов, и при необходимости внести изменения.

Качественный

Главная его цель, это максимального эффективно определить рискованность КП.

Банкротство

Часто по новостям можно услышать, что тот или иной банк признан банкротом. При этом некоторые заемщики уверены, что в таком случае освобождаются от погашения долга. На самом деле не все так просто, поскольку долг возвращать придется.

Не секрет, что зачастую финансовые учреждения не только выступают кредиторами, но и сами берут средства в долг:

Если нет прибыли, то учреждение может признать себя банкротом. Однако это происходит не по собственной инициативе, а после того, как специальный управляющий ЦБ оценит ситуацию и выдвинет ряд мер, для ее улучшения. Если по итогам отведенного срока меры не дают результата, то компания объявляется банкротом, и долг продают.

Продажа портфелей

Если принято решение о банкроте, то КП всегда продается иному финансовому учреждению.

Опытные специалисты в такой ситуации рекомендуют обращать внимание на кредитную историю. Часто при переуступке прав попадают данные в БКИ о просрочке. Такая запись может в дальнейшем помешать оформить новый заем на выгодных условиях.

Заключение

Получается, каждый банк должен проводить ряд мер в отношении кредитного портфеля. При этом с проблемными клиентами он должен работать в первую очередь и все делать для того, чтобы минимизировать расходы.

Без правильного учета кредитор рискует быть признанным банкротом, в результате чего все его активы будут переданы другим участникам рынка.

Источник