голова и плечи в трейдинге что это значит
Анализ алгоритмизации паттерна «Голова и плечи»
Это мой первый пост на данном ресурсе, так что в первом абзаце я сначала представлюсь и расскажу очень коротко о себе, мне кажется так правильно.
Вступление.
В рамках инвестирования своих свободных денежных средств я алготрейдер. Занимаюсь я этим уже 6 лет и в свободное время веду небольшой YouTube-канал, где выкладываю ролики с разными полезными алгоритмами, видео-уроки и т.д. Собственно, один из подписчиков посоветовал мне завести тут блог, дабы расширить аудиторию моих трудов.
Тема поста.
В первом посте решил рассказать о своем последнем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Недавно выпустил у себя ролик, как создать алгоритм ГИП, если интересно можете посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=uVqx6sXkiE8&t=4120s&ab_channel=16%3A05Algo16%3A05Algo. Роботов я кстати пишу в тслабе, не знаю сколько из вас о нем слышали, но, если нет, то советую ознакомиться, софт классный, а у меня на YouTube-канале вы сможете найти небольшой курс из 4 занятий для обучения.
Коротко об алгоритме.
В чем заключалась основная идея алгоритмизации ГИП: каждое плечо и голова определяются через независимые экстремумы (сами экстремумы было решено определять через время т.е. слева и справа от локального максимума/минимума должно быть определенное количество свечей ниже/ выше, чтобы признать локальный максимум/минимум экстремумом (количество свечей будем далее называть периодом)).
Если экстремумы для определения ГИП независимы, то мы можем, например, левое плечо определять через экстремум с периодом 60, голову через экстремум с периодом 200, а правое плечо с периодом 80, это дает большую гибкость в поиске нужной фигуры. Также в алгоритм были добавлены ограничения на удаление плечей от головы и на расхождение экстремумов линии шеи.
Выводы после тестирования.
Самый главный вывод из алгоритмизации: паттерн «Голова и плечи» действительно работает (я всегда скептически отношусь к общеизвестным паттернам и знаниям в трейдинге).
Данные выводы были сделаны на основе анализа результатов простого бота, собранного на этой точке входа (вход в позицию после нахождения ГИП).
Теперь немного о тестовом боте, скрин доходности которого будет ниже: скрипт можно сказать «голый», из управления позицией только обычный стоп и тейк. Инструмент: фьючерс на РТС. Комиссия, гепы и экспирация учтены.
Из плюсов, которые я для себя выделил. Точка входа очень хорошая, без каких-либо фильтров тренда вышел приличный шорт на РТС, чего не так уж и просто достичь в принципе. Стресс-тест (2019г-текущее время) тоже пройден отлично, особенно порадовало, что бот хорошо пережил 2020 год (смотрел как он ведёт себя до 2015 года и там все тоже на удивление хорошо).
Из минусов: очень мало сделок, что повышает риск переоптимизации. Эксперементировал с добавлением в бота конструкций с увеличенным количеством логик и было заметно при анализе, что бот возможно чутка переоптимизирован.
Немного интересных наблюдений.
На самом деле промежуточных тестовых алгоритмов было больше (и у каждого из них параметры примерно в этих диапазонах), но эти 4, скажем так, законченные. К слову, лучшим вариантом оказался обычный тейк с немного модернизированным стопом. Эти данные натолкнули меня на мысль, что на фьючерсе на РТС (тесты проводились именно на нем) есть некие устойчивые и независимые параметры для головы и плечей, что достаточно интересно. Другие инструменты пока не тестировал на подобную особенность, если будет время обязательно попробую, и, если вам будет интересно, поделюсь результатами.
Концовка.
Надеюсь мой пост был вам интересен и полезен. Если вы тоже хотите поисследовать паттерн «Голова и плечи», то ссылка на видео по сборке алгоритма была в начале (оно правда достаточно сложное, так что сначала рекомендую потренироваться в реализации более простых вещей в тслабе), буду рад если потом поделитесь со мной своими наблюдениями и выводами касательно ГИП (где угодно: на смартлабе, на ютубе, в телеграме).
Если вам интересно еще что-то узнать об этом алгоритме или вы захотите, чтобы я поисследовал другие паттерны и т.д., то пишите в комментариях.
Технический анализ. «Голова и плечи»
Знакомство с фигурами технического анализа, как правило, начинается с этой, достаточно распространённой, формы. На её примере рассмотрим основные свойства, характерные и для многих других фигур, порядок их построения и ключевые моменты, на которые нужно обращать внимание.
На восходящем тренде фигура носит название «Голова и плечи», а на падающем — «Перевёрнутая голова и плечи». Она относится к разворотным. Появление этой фигуры указывает на перелом существующей тенденции и вероятный ход цены в обратном направлении. Состоит из трёх частей: «левое плечо», «голова» и «правое плечо».
Если подобная форма складывается в условиях бокового движения, то её не стоит рассматривать как разворотную.
Считается, что «правое плечо» должно повторять форму левого, однако на практике такое встречается редко.
Если сложились все признаки, значит, мы наблюдаем фигуру «Голова и плечи». Правда, для её использования необходимо выполнение ещё одного условия. Обратите внимание на красную черту, проведённую по минимумам цены, — «линию шеи». Пробой этой линии указывает на высокую вероятность падения цены. Именно с этой точки и стремятся открыть позиции активные трейдеры. После пробоя «линии шеи» цена часто возвращается к ней. Отскок от неё становится дополнительным подтверждением падения, и появляется ещё один шанс присоединиться к движению.
Если отбоя нет, то фигура «сломалась». Стоит подождать, пока картина рынка не прояснится.
Есть ещё одно положительное свойство у этой фигуры, позволяющее определить цель для движения цены, которое называется отмеренный ход.
Это свойство характерно и для других фигур и позволяет трейдеру понять, куда цена может прийти и где стоит подумать о фиксации прибыли.
Отмеренный ход даёт лишь ориентир, которого цена способна достигнуть, но она не обязана делать так всегда.
Отмеренный ход строится по высоте головы (на рисунке это зелёная линия), а потом откладывается от точки пробоя «линии шеи». Полученный уровень выделен синей линией.
В литературе отмечается ещё такое свойство фигуры: чем крупнее модель по размаху и ширине, тем значительнее будет последующее движение.
На рисунке 2 представлен линейный график. В отличие от свечного, он позволяет более наглядно выявлять фигуры. Это не значит, что придётся постоянно менять типы графиков. Постепенно вы привыкнете и сможете легко находить фигуры на любом.
Рассматривая поведение цены на реальных примерах, мы не увидим столь же идеальную картинку, но все характеристики фигуры будут присутствовать.
Считается, что значимость фигуры выше на крупных графиках — дневных, недельных. На более мелких интервалах, ниже дневного, эта фигура менее важна.
На падающей тенденции свойства и характеристики аналогичны восходящему тренду, только в обратную сторону.
В следующих статьях рассмотрим другие фигуры технического анализа.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.
При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Дж. Швагер «Технический анализ. Полный курс», Т. Р. Демарк «Технический анализ — новая наука», С. Нисон «Японские свечи», Г. Моррис «Японские свечи».
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.
Разбираемся в трейдниге: Психологическая карта фигуры «Голова и Плечи»
Как технические аналитики, мы знаем, что акции, индексы и фьючерсы часто формируют модели, похожие друг на друга. В то время, как никакие две модели не дублируют друг друга абсолютно, распознаваемые особенности проявляются достаточно часто, чтобы мы могли идентифицировать эти модели и использовать их для прогнозирования движения цены. Так как эти модели отражают веру и эмоции людей, важный аспект знания модели — способность понять основное поведение человека и торговать соответственно ему.
Множество индексов и акций на своих дневных графиках в настоящее время формируют или уже сформировали модель разворота, известную как «голова и плечи». Голова и плечи появляется на графике (в любом масштабе времени), когда акция (например) растет в восходящем тренде к новому максимуму. Сильный объем поднимает цену к пику, который формирует вершину левого плеча.
Затем имеет место откат. Откат — отражение массовой психологии; когда опоздавшие к подпрыгнувшему восходящему тренду вскакивают в игру. В момент, когда откат завершается, они вступают, подталкивая цену новому максимуму. Вскоре, тем не менее, уставшие опоздавшие прекращают «расплачиваться» за перекупленную акцию. Нарастает страх и, они осознают, что рискованно взгромоздились на рушащуюся вершину (голова). Короткие продавцы начинают нападать, и испуганные быков взывают к милосердию рынка. Акция кувыркается до предшествующей области поддержки, сформированной завершением левого плеча. Теперь голова полностью сформировалась.
В этой области, известной, как линия шеи (законченной модели), маленькая группа обнадеженных покупателей снова увеличивает цену. На сей раз, однако, теплящийся оптимизм пододвигает цену лишь до вершины левого плеча, а то и ниже. Цена разворачивается, формируя вершину правого плеча.
Короткие продавцы выделяют слюну и точат когти. Когда цена падает обратно, чтобы коснуться линии шеи, модель головы с плечами закончена. К этому времени некоторые короткие продавцы уже вошли пораньше (высокий риск), в ожидании надвигающееся падения ниже линии шеи. Много раз акция сделает гэпы вниз (на дневном графике) после того, как закончена модель голова и плечи, когда короткие продавцы будут гнать паникующих инвесторов из несчастной акции.
Каждая ценовая модель имеет свой основной психологический проект, который отражает эмоции и поведение масс. Торговля этими эмоциями — важный инструмент в арсенале каждого трейдера.
Паттерн Голова и Плечи: что это такое и как с ним торговать?
Структура паттерна «голова и плечи» в начале может показаться очень запутанной. Тем не менее, он помогает начинающим и даже продвинутым трейдерам понять рынок и спекулировать на основе логики. Большинство трейдеров ищут в этом графическом паттерне определенные области, которые позволяют любому человеку устанавливать уровни риска и фиксировать конкретную прибыль.
Но надежны ли они для отслеживания разворотов тренда? В этой статье описано, что вы должны понимать и как применять паттерны для прогнозирования разворота бычьего тренда в медвежий.
Что такое «Паттерн Голова и Плечи»?
Паттерн «голова и плечи» на графике свечей относится к медвежьему развороту, который помогает трейдерам определить разворот цены, наступающий после окончания тренда. В то же время бычья установка предполагает обратный паттерн «голова и плечи». При построении графика они обычно появляются в виде базовой линии с тремя пиками. Этот паттерн обычно появляется в конце восходящего тренда и сигнализирует о его развороте.
Вы, возможно, зададитесь вопросом, как этот паттерн получил свое название. Ну, это не из-за известного бренда шампуня (head&shoulders). Рисунок на самом деле напоминает голову и два плеча (левое и правое плечи). В принципе, он представляет собой базовую линию с тремя вершинами, в которой средняя вершина выше двух других, которые должны быть идеально расположены на одной линии. Эта базовая линия называется вырезом, и она отвечает за срабатывание медвежьего сигнала. Так что, если цена пробьется ниже этого уровня, мы можем свободно открывать шорт позиции.
Вот как это выглядит:
Фигура «голова и плечи» – один из самых популярных паттернов, наряду с другими вариантами, такими как двойная вершина и двойное дно, а также треугольники. Трейдеры считают эту фигуру одним из самых надежных паттернов, дающих очень сильные сигналы. К тому же, если совместить его с каким-нибудь индикатором технического анализа, особенно с осциллятором, показывающим уровень перекупленности, паттерн станет еще более актуальным.
Определение паттерна на графике
Очень важно правильно определить паттерн голова и плечи. В противном случае вы можете начать торговать против общего тренда. Как вы уже знаете, паттерн имеет следующие элементы:
Важно понимать, что вырез не всегда может быть прямой линией. На самом деле, чаще всего он будет наклонен в какую-либо сторону. Но обычно, если уклон идет вниз, это дает более надежный сигнал.
Компоненты паттерна «голова и плечи»
Паттерн «голова и плечи» имеет несколько элементов, которые делают его уникальным и заметным на графике. Понимание его компонентов имеет решающее значение, потому что вы не хотите путать его с другими образованиями на графике. В основном его можно разобрать, когда образуется пик (плечо), за которым следует более высокий пик (голова) и более низкий пик (плечо). Вырез появляется, когда две нижние точки двух впадин соединены.
Однако, вам все еще стоит обратить внимание на некоторые элементы:
Предшествующий тренд
Первое, что вы должны изучить – это предыдущий тренд, который, как правило, должен быть бычьим. Обычно, чем дольше длится восходящий тренд, тем выше вероятность значительного разворота, которым могут воспользоваться медведи. Восходящий тренд, ведущий к паттерну голова и плечи, показывает первые признаки слабости, так как быки больше не могут его поддерживать.
Левое плечо
Столкнувшись с некоторым сопротивлением, восходящий тренд образует максимум, а затем на некоторое время отступает. Найдя некоторую поддержку, он отскакивает назад к потенциально продолжающемуся восходящему тренду. Именно так формируется левое плечо, хотя мы и не можем увидеть это в реальном времени. Например, может показаться, что действия цены формируют двойную вершину.
Голова (вершина)
Во время отскока после левого плеча цена пробивает предыдущий максимум, но сталкивается с другим сопротивлением. Несмотря на временный рост, быкам не хватает сил, и цена откатывается во второй раз, оставляя более высокий максимум позади. Именно тогда формируется паттерн «голова и плечи».
Однако второй откат заканчивается примерно на том же уровне, где появилась первая поддержка – это и есть тот самый вырез, который начинает формироваться. В этот момент у нас есть левое плечо и голова паттерна.
Правое плечо
Как уже упоминалось выше, второй откат находит сильную поддержку вблизи области выреза, и тогда у цены есть последний шанс продолжить восходящий тренд. Однако, столкнувшись с сопротивлением на том же уровне, где был сформирован первый максимум, быки сдаются, и цена отступает в третий раз. Этот более длительный процесс говорит о том, что бычий тренд исчерпан.
Третий максимум представляет собой правое плечо. В идеале левое и правое плечи должны находиться относительно на одном уровне, но паттерн все равно будет актуален, даже если есть небольшое отклонение.
Вырез
Мы уже определили линию выреза, но именно в этот момент она становится решающей, поскольку отделяет быков от медведей. Другими словами, если цена пробивается ниже этой линии поддержки, то мы можем открыть шорт позицию с высокой уверенностью.
Что такое «Перевернутый Паттерн Голова и Плечи»?
Голова и плечи также могут образовываться в противоположном направлении. Обратный паттерн следует за медвежьим движением и сигнализирует о том, что рынок вот-вот развернется.
Как следует из названия, это тот же паттерн, но только перевернутый. Таким образом, вы должны быть заинтересованы в открытии лонг позиций при обнаружении этого паттерна на графике.
Во время обратного паттерна «голова и плечи» первое, что вы можете увидеть – это впадина, которая является первым минимумом паттерна. После относительно длительного нисходящего тренда цена находит поддержку и некоторое время отскакивает назад. В конце концов она сталкивается с локальным сопротивлением, и медведи пытаются толкнуть цены ниже, сумев на некоторое время пробиться ниже первого минимума.
Вторая впадина находится ниже и представляет собой голову перевернутого паттерна. После головы цена отскакивает назад во второй раз, но не может пробиться выше линии выреза, которая в это время действует как сопротивление. Именно тогда рынок формирует третий минимум, который является вторым плечом.
Наконец, быкам удается пробить сопротивление после третьей попытки, в этот момент криптовалютные трейдеры идут в лонг. Целевая цена рассчитывается аналогично: вы должны измерить расстояние между линией выреза и самым низким минимумом, а затем добавить результат к цене прорыва, чтобы получить целевую цену, к которой вы стремитесь.
Характеристики паттерна «голова и плечи»
Паттерн «голова и плечи» имеет несколько ключевых характеристик, на которые следует обратить внимание. Индикатор должен находиться на вершине восходящего тренда, поэтому важно определить предшествующий тренд. Для этого можно использовать простую скользящую среднюю (MA).
Если восходящий тренд подтвердится, и вы заметите формирование паттерна «голова и плечи», есть еще несколько аспектов, на которые вам следует обратить внимание:
Объем
Когда паттерн разворачивается, вы должны проверять индикатор объема, который обычно находится ниже графика. Вы также можете вывести на график другие индикаторы объема. В общем, вас должно заинтересовать специфическое поведение объема, которое повысит актуальность паттерна голова и плечи. В идеале объем при формировании левого плеча должен быть выше, чем при развитии головы паттерна. Таким образом, снижение объема и новый максимум головы говорят о том, что восходящий тренд ослабевает.
Далее, в идеале объем должен резко увеличиться, когда цена образует правое плечо и вот-вот пробьется ниже линии выреза. Если объем растет во время прорыва, вы можете быть уверены, что тренд полностью изменился.
Целевая цена
После прорыва ниже линии выреза криптовалютные трейдеры будут идти в шорт. Ценовая цель ордера определяется расстоянием между вырезом и вершиной головы. Таким образом, после измерения расстояния вы можете вычесть его из цены прорыва, чтобы достичь приблизительной целевой цены.
Однако на цель также могут повлиять несколько других факторов, включая предыдущие уровни поддержки перед паттерном, долгосрочные скользящие средние или уровни коррекции Фибоначчи.
Сигналы Паттерна
Голова и плечи – это медвежий паттерн, который появляется во время истощения восходящего тренда. Таким образом, было бы полезно, если бы вы рассматривали его исключительно как сигнал к шорт позиции. Существует также обратный паттерн голова и плечи. В последнем случае трейдеры получат бычий сигнал.
Временные промежутки паттерна
Самое замечательное в паттерне «голова и плечи» то, что его можно использовать на разных временных интервалах. Тем не менее, он лучше всего работает для свинг-трейдеров, а также может быть очень полезен для дневных трейдеров. Быстро меняющиеся стратегии, такие как скальпинг, не очень хорошо работают с этим паттерном. В общем, имеет смысл проверять голову и плечи, если вы используете таймфреймы больше М15.
Как торговать с этим паттерном?
Замечательная вещь в паттерне “голова и плечи” заключается в том, что его можно использовать с любым типом активов. Тем не менее, имеет смысл использовать его и при торговле криптовалютами, потому что они очень волатильны и требуют некоторых четко определенных инструментов, которые помогут вам читать рынок и сглаживать влияние волатильности.
Прежде чем войти на рынок, вы должны позволить паттерну голова и плечи развернуться и завершить себя. Если паттерн все еще находится в середине процесса, не пытайтесь делать предположения о потенциальном прорыве линии выреза и не открывайте позицию раньше этого. Рынок может изменить свое направление в мгновение ока, оставив вас с открытой позицией в неправильном направлении.
Вместо этого первое, что вы должны сделать – это терпеливо поджидать и следить за рынком. Тем временем вы можете спланировать свою сделку заранее и быть готовым действовать, когда цена пробьет линию выреза.
Вы также должны проверить другие факторы, которые могут заставить вас рассмотреть возможность изменения целей стоп-лосса и прибыли. Например, вы должны начать с просмотра предыдущих уровней поддержки, которые могут стать вашей ценовой целью для ордера на продажу.
Консервативные трейдеры иногда могут терпеливо ожидать и когда вырез пробит. Они будут ждать, когда цены снова поднимутся выше уровня выреза или приблизятся к нему. Однако существует риск упустить возможность для торговли в ожидании коррекции. Таким образом, общая рекомендация заключается в том, чтобы открыть позицию сразу после закрытия свечи, которая пробивается ниже линии выреза. Тем не менее, вы также должны знать о риске ложного прорыва.
Самое интригующее в этом паттерне – простота установки ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Чтобы справиться с риском, установите стоп-лосс чуть выше самой высокой вершины, которой является голова паттерна. В случае обратного паттерна вы должны разместить стоп-лосс прямо под нижним минимумом. Что касается цели тейк-профита, то мы уже подробно объяснили, как ее рассчитать.
Преимущества паттерна «голова и плечи»
Вот почему вы должны по крайней мере попробовать торговать с паттерном голова и плечи:
Ограничения паттерна «голова и плечи»
Хотя голова и плечи считаются надежным паттерном, он не идеален. На самом деле ни одна модель не является идеальной, поскольку рынок непредсказуем. Вот несколько недостатков, которые вы должны учесть:
Заключение
Напомним, что голова и плечи – один из самых популярных и прибыльных графических паттернов. Тем не менее, вы должны быть готовы к неудачам, особенно учитывая, что криптовалюты изменчивы и непредсказуемы.
В общем, мы надеемся, что вам понравится торговать по этому паттерну. Имеет смысл начать с того, чтобы попробовать определить его на старых графиках и попрактиковаться на демо-счетах.
Теханализ. Фигура разворота Голова и плечи.
Приветствую! Разворотная фигура теханализа Голова и плечи часто служит стартовой точкой в знакомстве с трейдингом. И не безосновательно! Несмотря на свою простоту, вот уже на протяжении десятилетий Голова и плечи делает деньги даже начинающим трейдерам. Давайте разберем этот паттерн на примерах, посмотрим, как его использовать на практике + от себя добавлю пару важных нюансов, неизвестных широкому кругу трейдеров.
Голова и плечи — это разворотная фигура технического анализа, сигнализирующая о скорой смене действующего тренда. Фигура представляет из себя 3 последовательные вершины, лежащие на одной прямой (линии шеи), причем средняя вершина больше остальных.
На рынке часто встречается такой же перевернутый паттерн, когда последовательно образуются 3 минимума, лежащих на линии шеи. Это перевернутая Голова и плечи, не утративший силы зеркальный сигнал.
Примеры фигуры разворота Голова и плечи
Пример на EUR/USD H4 в начале 2018 года:
Нажмите, чтобы увеличить.
Как видите, 3 последовательные вершины, причем средняя самая высокая. Обратите внимание, что первое плечо состоит из нескольких волн — сначала основной пик, затем поменьше — это частая картина для фигуры теханализа Голова и плечи. Крайне редко встречается даже 2 плеча слева, голова, потом 2 плеча справа, и все они расположены на одной прямой.
После пробоя линии шеи движение развилось примерно на ширину фигуры.
Следующий пример на EUR/USD годом ранее, в феврале 2017:
Нажмите, чтобы увеличить.
Все стандартно: линия шеи, 3 последовательных дна на ней (эта фигура считается перевернутой).
Заметьте, как голова и второе плечо достигли практически одинаковых минимумов! При желании можно идентифицировать другую фигуру технического анализа — двойное дно (как торговать?). Это нормально, один паттерн перетекает в другой или содержит в своем составе другие образования. Суть остается различимой — линия шеи служит значимым сопротивлением, пробой которого приводит к дальнейшему движению, даже большему, чем ширина головы и плеч.
EUR/USD H1, август 2016:
Нажмите, чтобы увеличить.
Этот пример примечателен возвратом цены к линии шеи после её пробоя. Кстати говоря, это хороший момент для входа. В остальном всё как в учебнике — 3 последовательные вершины, голова чуть выше плеч.
Внимательный читатель мог заметить на графике дивергенцию — еще один сильный сигнал для продажи. Расхождение появилось между графиком и индикатором MACD на первом плече с головой. Дивергенция не является чем-то необычным, наоборот, она присутствует и на примерах выше.
Связь с волновым анализом и другими сигналами
Каждая фигура разворота Голова и плечи может дополняться другими сигналами на вход (естественно, в одном направлении), что означает большую вероятность верной отработки сигнала. Это может быть и дивергенция, и двойное дно, и волновой анализ Эллиота. Взгляните на последний пример:
Нажмите, чтобы увеличить.
Волновая разметка легко ложится на последние волны восходящего тренда, как и полагается, 3-ья волна самая сильная, 5-ая выше, но движение слабее. Как по учебнику анализ Эллиота дополняется дивергенцией с индикатором MACD. Разумеется, несколько сигналов будут отрабатываться надежнее, такими ситуациями нужно дорожить!
Полная разметка еще одного вышепредставленного примера:
Нажмите, чтобы увеличить.
Если приглядеться, то на графике возникает дивергенция и двойная вершина — новые сигналы для продажи. Вся композиция говорит о предстоящем снижении, логично, что упускать такую возможность, мягко говоря, невыгодно! Отличный шанс получить прибыль, что и подтверждает дальнейшая отработка фигуры после пробоя линии шеи.
В продолжение темы давайте разберем, как такие шансы реализовывать, как получать прибыль в реальных условиях!
Практика торговли по фигуре теханализа Голова и плечи
Рынок предоставляет 3 точки для входа по фигуре — это максимум. Они не всегда возникают, ничего не мешает сделать прибыль хотя бы по одной комбинации.
1 точка — вершина второго плеча.
Нажмите, чтобы увеличить.
Это рискованный сигнал для действий на опережение. Зато самый прибыльный, позволяет взять движение с крайней до крайней точки. Стоп в этом случае размещается за «головой» фигуры, так как ни одно из плеч по техническому анализу не может быть выше «головы». Уровень выхода с прибылью легко определить по классической схеме: от точки пробоя линии шеи отложить максимальную ширину всей фигуры Голова и плечи, как отмечено на рисунке.
Важно помнить, господа трейдеры, что найти завершение второго плеча — сложная задача. Рынок часто переворачивает, вроде бы, идеальные паттерны. При входе с вершины второго плеча я жду каких-то дополнительных знаков, подтверждений, что цена дальше двигаться не может, что наступило время разворота. Например, падение объёма сделок, медленное движение на одном месте или образование каналов укажет на недостаток сил для пробоя вершины «головы».
Несмотря на все подстраховки, около половины входов оказываются ложными и приносят маленький убыток. Правда вторая половина, — прибыльные сигналы, этот убыток окупают. Соотношение риск/прибыль находится в районе ¼, что очень надежно — на один прибыльный сигнал может приходится 4 убыточных, деньги всё равно останутся целыми.
2 точка — пробой линии шеи.
Нажмите, чтобы увеличить.
Вход на пробое линии шеи уже не может предложить соотношение риск/прибыль = ¼, чаще будет около ½. Зато надежность таких сигналов будет выше половины.
В подобных ситуациях стоп выставляю за вторым плечом, часто даже чуть ближе, потому что в прибыльных ситуациях цена не доходит в этот район в принципе, а в убыточных предпочитаю снизить потери.
Профит забираю аналогично первому сигналу — после движения на ширину фигуры. Если есть опасения, что ширина фигуры достигнута не будет (движение проходит медленно или ожидаются новости), частично закрываюсь раньше, чтобы какая-то прибыль в любом случае была, а вторую часть позиции перевожу в безубыток.
В среднем около 70% сигналов после пробоя линии шеи реализовываются, в остальных 30% часть можно перевести в ноль, а часть однозначно заберут деньги со счета.
3 точка — возврат к линии шеи.
Нажмите, чтобы увеличить.
Откат к линии шеи после её пробоя бывает редко, но его тоже можно использовать. Важно, естественно, чтобы до отката фигура разворота Голова и плечи не отработалась, иначе никакого смысла заходить не будет.
Торговля по этому сигналу похожа на торговлю с самого пробоя линии шеи — цены входа практически совпадают, как и соотношение риск/прибыль. В основном использую эту возможность, если пропустил вход с пробоя или хочу добавить к уже открытой сделке.
Рассматривать возврат к линии как самостоятельный сигнал трудно, хотя бы потому, что возврат случается редко (то есть многие фигуры будут упущены), зато как подстраховка подходит отлично!
Основы торговли по фигуре разворота Голова и плечи вы знаете, теперь осталось наработать навыки на практике и делать деньги! Пока!
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))